Título : |
Fundamentos de econometría : Teorías y problemas |
Tipo de documento: |
texto impreso |
Autores: |
J. Fernando Larios, Autor ; V. Josué Álvarez, Autor ; Ricardo Quineche, Autor |
Mención de edición: |
1.a ed. |
Editorial: |
Bogotá [Colombia] : Ediciones de la U |
Fecha de publicación: |
2017 |
Número de páginas: |
457p. |
Il.: |
grafs., diagrms., tabls. |
Dimensiones: |
28 cm. |
ISBN/ISSN/DL: |
978-958-762-462-5 |
Precio: |
S/.94.00 |
Nota general: |
Incluye : índice |
Idioma : |
Español (spa) |
Nota de contenido: |
Regresión lineal simple -- Modelo regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Variables dummy -- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos -- Modelos de regresión no lineales -- Modelos de respuesta cualitativa -- Data panel -- Modelo econométricos:Autorrecresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo: estacionariedad, raiz unitaria y cointegración -- Modelo arima -- |
Link: |
https://sisbiblio.unah.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1157 |
Fundamentos de econometría : Teorías y problemas [texto impreso] / J. Fernando Larios, Autor ; V. Josué Álvarez, Autor ; Ricardo Quineche, Autor . - 1.a ed. . - Bogotá [Colombia] : Ediciones de la U, 2017 . - 457p. : grafs., diagrms., tabls. ; 28 cm. ISBN : 978-958-762-462-5 : S/.94.00 Incluye : índice Idioma : Español ( spa)
Nota de contenido: |
Regresión lineal simple -- Modelo regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Variables dummy -- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos -- Modelos de regresión no lineales -- Modelos de respuesta cualitativa -- Data panel -- Modelo econométricos:Autorrecresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas -- Series de tiempo: estacionariedad, raiz unitaria y cointegración -- Modelo arima -- |
Link: |
https://sisbiblio.unah.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1157 |
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